Короткая торговля волатильностью
Материал из Documentation.
Короткая торговля волатильностью — один из видов торговли волатильностью.
Основной принцип стратегии состоит в короткой продаже опционов и хеджировании позиции посредством базового актива. Продажа переоценённых опционов может принести хорошую прибыль, поэтому игрок короткой волатильности продаёт опционы в надежде на то, что получаемая им премия покроет любые будущие ценовые движения.[1]
Данный портфель может быть представлен короткой позицией по опционам колл и длинной по фьючерсам, или короткой позицией по опционам пут и короткой по фьючерсам. При этом дельта портфеля в обоих случаях должна равняться нулю.[2]
