Историческая волатильность
Материал из Documentation.
Историческая волатильность (Historical volatility) — фактическая волатильность цены финансового инструмента в течение определенного исторического периода времени.[1]
В статистике и финансовой теории в качестве исторической волатильности принимается такой показатель как стандартное отклонение. То есть историческая волатильность финансового инструмента — это стандартное отклонение его доходности. Стандартное отклонение и дисперсия доходности актива говорят о степени возможного разброса фактической доходности вокруг ее средней доходности, тем самым показывают меру риска, присущую данному инструменту.[2]
Историческая волатильность оценивает колебание цен в прошлом и соответственно определяет меру риска, исходя из прошлой динамики цен.[3]
