Дельта опциона
Материал из Documentation.
Дельта опциона — изменение стоимости опциона (премии) при изменение базового актива на единицу.[1]
Дельта представляет собой скорость изменения цены опциона по отношению к изменению цены базового актива. С геометрической точки зрения, коэффициент дельта характеризует наклон кривой, отражающей зависимость между ценами опциона и базового актива.[2]
Когда опцион находится глубоко в деньгах, дельта стремиться к единице, а когда глубоко без денег — к нулю.[3]
