Редактирование: Тета опциона

Материал из Documentation.

'''Тета опциона''' — коэффициент, отражающий скорость изменения стоимости портфеля опционов с течением времени при условии, что остальные параметры остаются неизменными.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> Также тету иногда называют коэффициентом снижения временной стоимости инвестиционного портфеля, так как физически он показывает обесценивание стоимости опционной позиции за день.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> Динамика потери стоимости опционов с разной дельтой различна.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> == Примечания == {{примечания}} [[Категория:Греки опционов]]

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)

Шаблоны, использованные на текущей версии страницы:

• Шаблон:Примечания