Тета опциона
Материал из Documentation.
Тета опциона — коэффициент, отражающий скорость изменения стоимости портфеля опционов с течением времени при условии, что остальные параметры остаются неизменными.[1]
Также тету иногда называют коэффициентом снижения временной стоимости инвестиционного портфеля, так как физически он показывает обесценивание стоимости опционной позиции за день.[2]
Динамика потери стоимости опционов с разной дельтой различна.[3]
