Редактирование: Историческая волатильность

Материал из Documentation.

'''Историческая волатильность''' ('''Historical volatility''') — фактическая [[волатильность]] цены финансового инструмента в течение определенного исторического периода времени.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> В статистике и финансовой теории в качестве исторической волатильности принимается такой показатель как стандартное отклонение. То есть историческая волатильность финансового инструмента — это стандартное отклонение его доходности. Стандартное отклонение и дисперсия доходности актива говорят о степени возможного разброса фактической доходности вокруг ее средней доходности, тем самым показывают меру риска, присущую данному инструменту.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> Историческая волатильность оценивает колебание цен в прошлом и соответственно определяет меру риска, исходя из прошлой динамики цен.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> == Примечания == <references /> [[Категория:Волатильность]]

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)