Редактирование Вега опциона (секция)

Материал из Documentation.

== Срок опциона == Поведение веги по-разному влияет на цены краткосрочных и долгосрочных опционов. Первые менее чувствительны к изменениям волатильности, чем вторые (краткосрочные имеют более низкую вегу).<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> Долгосрочные опционы не очень чувствительны к изменениям цены базового актива и скорость амортизации их премий незначительна, но они очень чувствительны к изменениям волатильности. Их вега имеет большее абсолютное значение, чем у краткосрочных опционов (например, atm опционы с одним номиналом, но разными сроками истечения). Поскольку краткосрочные опционы имеют низкую вегу, изменение волатильности оказывает относительно незначительное влияние на их стоимость.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref>

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)