Экономическая наука во II тысячелетии
Материал из Documentation.
XVIII век подарил миру нескольких великих экономистов, включая Адама Смита и Давида Рикардо.[1]
«Маржинальная революция» — переход от концепции классической политической экономии в 1870-х годах к неоклассич. экономич. теории — маржинализму. Независимо друг от друга в Манчестере (Великобритания), Вене (Австрия) и Лозанне (Швейцария) были разработаны схожие теории, существенно отличающиеся от классической и основанные на т. н. предельных отношениях — предельной полезности и предельной производительности. Вместе с тем эти теории заметно различаются своим отношением к классич. политич. экономии, своей культурной и социальной принадлежностью и значимостью для совр. экономич. теории. Сущность «М. р.» заключается, во-первых, в коренном изменении в методах анализа: центр тяжести в анализе перемещён с издержек и затрат на конечные результаты; в качестве исходного момента для экономич. теории принята субъективная мотивировка экономич. поведения индивидов (в отличие от внеличностной трактовки в предшествующих теориях); в экономич. науку был впервые внесён принцип предельности. Классич. наука обычно использовала средние величины, так как считалось, что именно они показывают закономерности; маржиналисты пришли к выводу о том, что существенные закономерности отражают не средние, а предельные величины. Во-вторых, если классич. экономия акцентировала внимание на динамич. задачах (экономич. рост, увеличение обществ. богатства), то маржиналисты сделали упор на статических задачах, характерных для краткосрочных периодов, в которые величины не успевают измениться. При этом анализируются разл. способы использования ресурсов для удовлетворения потребностей, для выбора наилучшего (оптимального) варианта. В-третьих, в маржинализме отвергается классич. подход к экономич. ценности (сведение её к затратам труда или к др. факторам). Ценность определяется степенью полезного эффекта, то есть степенью удовлетворения потребностей.[2]
В 1936 году, во время Великой депрессии, Кейнс, тогда уже успешный финансист и известный ученый, выпустил главный труд своей жизни — «Общую теорию занятости, процента и денег».[3]
Василий Леонтьев в кн. «Структура американской экономики, 1919—1929» («The structure of American economy, 1919—1929», 1941 год) дал классич. комплексное описание своего метода «затраты — выпуск», который, с одной стороны, обобщал идеи «Tableau economique» Ф. Кенэ и схем воспроизводства обществ. капитала К. Маркса, а с другой — стремился наполнить статистич. содержанием пустые «коробки Клэпхема» в теории общего экономич. равновесия Л. Вальраса.[4]
В начале 1980-х Янош Корнаи дополняет свою «экономику дефицита» концепцией «мягкого бюджетного ограничения».
В середине 1980-х Дуглас Норт и Барри Вайнгаст, анализируя кредитные условия для Стюартов и сменивших их династии, объясняют успех Славной революции изменением возможности давать связывающие обязательства (commitment). Это оказывается настолько глубоким объяснением, что Славная революция становится, для экономистов, ключевым событием европейской истории.
Содержание
|
[править] Сферы
[править] Национальные счета
Саймон Кузнец предложил методику «двойного» (со стороны совокупного спроса и совокупного предложения) исчисления национального дохода и валового национального продукта, обеспечившую статистическую базу кейнсианства.[5]
В 1945 году Ричард Стоун подготовил для Лиги Наций доклад о разработке междунар. правил расчёта нац. дохода, опубликованный в 1947 под назв. «Measurement of national income and the construction of social accounts» («Измерение национального дохода и построение национальных счетов»). Результатом исследований в области нац. счетов стала кн. «A system of national accounts» («Система национальных счетов»), опубликованная ООН в 1968. Система Стоуна была принята во многих странах.[6]
[править] Спрос
В ст. «Пересмотр теории ценности» (1934) Хикс и Р. Аллен на основе разграничения эффекта дохода и эффекта замещения объяснили эффект Гиффена, но Аллен обнаружил, что их концепция была предвосхищена в статье Е. Е. Слуцкого «К теории сбалансированного бюджета потребителя» (на итал. яз., 1915). Хикс и Аллен признали приоритет Слуцкого.[7]
Теория спроса Хикса, изложенная в кн. «Стоимость и капитал» (1939) и усовершенствованная в работе «Пересмотр теории спроса» (1956), ознаменовала переход к анализу объективных факторов, влияющих на поведение потребителя. Теория Хикса опиралась на метод кривых безразличия В. Парето, которые Хикс предложил строить на основе эмпирич. данных о реальных покупках потребителей.[8]
[править] Финансы
Период конца XIX — начала ХХ вв. характеризуется тем, что в финансовой науке появляются новые направления и школы, в частности — марксистская, кейнсианская и неоклассическая.[9]
Взгляды Кейнса оказали существенное влияние на формирование новой системы мировых финансов после Первой и Второй мировых войн, хотя для периода после Второй мировой войны это влияние было значительно более весомым.[10]
В 1981 году Тобин Дж. (США) получил Нобелевскую премию по экономике за исследование связей финансовых рынков с потреблением, занятостью, производством и ценами.[11]
В 1985 году Модильяни Ф. (США) получил Нобелевскую премию по экономике за анализ финансовых рынков и поведения людей в отношении сбережений.[12]
В 1990 году Марковиц Г., Миллер М., Шарп У. (США) получили Нобелевскую премию по экономике за исследования в области теории финансовой экономики.[13]
В 1999 году Манделл Р. (США) получил Нобелевскую премию по экономике за анализ денежной и бюджетной политики в условиях разных режимов валютного курса, а также анализ оптимального состояния валютных зон.[14]
[править] Деньги
Первые подступы к количественной теории денег связаны с догадкой Ж. Бодена (1568) о притоке золота и серебра из Америки как главной причине «революции цен» 16 в. в Европе. Более чёткие формулировки о долгосрочной пропорциональности между количеством денег и уровнем цен дали Дж. Локк (1692), указавший на значение скорости оборота денег, и Д. Юм (1752), отметивший постепенное повышение цен сначала на одни, затем на др. товары и т. д. после «впрыскивания наличности».[15]
Среди критиков количественной теории денег — англ. экономист Т. Тук, выдвинувший «доходную» теорию цен (об их зависимости от спроса на потребительские товары, который, в свою очередь, зависит от изменений в доходах населения), и К. Маркс, подчёркивавший, что металлич. деньги выполняют функцию не только средства обращения, но и сокровища (этот аргумент был предвосхищён Дж. Стюартом).[16]
В XX веке в рамках неоклассического направления были разработаны макро- и микроэкономич. версии количественной теории денег — уравнение И. Фишера и «кембриджское уравнение» А. Маршалла и его учеников. Фишер в кн. «Покупательная сила денег» (1911) предложил двоякое выражение суммы товарообменных сделок: MV=PT, где M (money) — сумма наличных денег в обороте в течение определённого периода, V (velocity) — скорость их обращения; P (prices) — уровень цен и T (transactions) — количество реализованных товаров за данный период. В кембриджском уравнении M=kRP, опиравшемся на введённую М. Э. Л. Вальрасом категорию «кассовых остатков» (части дохода, которую физич. или юридич. лицо желает хранить в денежной форме), k выражает пропорцию, в которой реализуется индивидуальный выбор хозяйствующих субъектов между деньгами как фондом средств обращения и деньгами как сберегаемым резервом на непредвиденные случаи. Дж. М. Кейнс, разработав теорию трёх мотивов спроса на деньги (трансакционного, мотива предосторожности, связанного со спросом на кассовые остатки, и спекулятивного), противопоставил количественной теории денег теорию предпочтения ликвидности, определив в качестве гл. механизма воздействия денежной сферы на хозяйство изменения процентной ставки, введённой в функцию спроса на деньги как показатель издержек хранения денежной наличности. Кейнсианством был разработан для центральных банков практич. инструментарий политики «дешёвых» или «дорогих» денег в зависимости от макроэкономич. ситуации (спад или «перегрев»). Против такого «дискреционного» (ситуативно-волевого) управления процентной ставкой и предложением денег выступил монетаризм, основанный на переформулировке количественной теории денег М. Фридменом (1956).[17]
Зарождение монетаристской гипотезы о ведущей роли денег в экономике относится к 1950-м гг. Важнейшая публикация этого периода — статья М. Фридмена «Количественная теория денег: новая формулировка» (1956). Ныне она считается классической. С неё начинается монетаризм в совр. форме. К числу решающих положений статьи относятся: 1) тезис о стабильном характере функции спроса на деньги и скорости обращения денег; 2) выявление в самой общей форме причинной зависимости между динамикой денег и динамикой номинального дохода сначала на микроуровне, а затем (в форме науч. гипотезы) и на макроуровне; 3) выдвижение условия независимости факторов спроса на деньги и предложения денег; 4) постулат об экзогенности предложения денег как важнейшего условия односторонней причинной зависимости «от денег — к доходу и ценам».[18]
Начало зрелого монетаризма относится к 1-й пол. 1960-х гг. На макроуровне разрабатывается монетаристская модель цикла и нац. дохода, разделяющая исходную предпосылку неоклассич. теории (о внутр. устойчивости капитализма) и предлагающая новое ви́дение циклич. колебаний — со стороны предложения денег. Рубежным для монетаризма является 1963, когда выходят важнейшие работы его лидеров, в том числе фундам. монография М. Фридмена и А. Шварц «Монетарная история Соединённых Штатов, 1867—1960 гг.», признаваемая гл. теоретич. трудом монетаризма.[19]
Высокие коэффициенты корреляции между динамикой денежной массы и нац. дохода, обнаруженные Фридменом, Шварц и Мейзельманом на протяжении бо́льшей части столетней истории США, выявленные ими временны́е лаги между динамикой индекса денежной массы и фундам. индексами конъюнктуры (при опережающей роли денег) не просто подтверждали центр. тезис монетаризма о ведущей роли денежного фактора в движении рыночной экономики; они свидетельствовали о том, что после 1963 монетаризм представлял собой уже не гипотезу, а довольно зрелую, законченную теорию. Тем самым прекращалась монополия кейнсианства на истолкование макроэкономич. проблем.[20]
[править] Спрос на деньги
В ст. «Предложения по упрощению теории денег» (1935 год) Джон Хикс рассматривал спрос на деньги как вид капитального актива.[21]
[править] Цены
Примером, иллюстрирующим методы экономич. анализа Веблена, является осуществлённый им в кн. «Теория праздного класса» (1899) анализ «показного», или «демонстративного», потребления, при котором товары покупаются не ради их полезности, а из соображений престижа. В этом случае потребитель воспринимает цену товара как показатель его престижности.[22]
[править] Цены на жильё
В 1946 году в совместной с М. Фридменом ст. «Крыши или потолки» Стиглер доказал, что контроль квартплаты приводит к дефициту жилья, низкому качеству строительства и плохому содержанию жилого фонда.[23]
[править] Ценные бумаги
[править] Опционы
В 1997 году Мертон Р., Скоулс (Шоулс) М. (США) получили Нобелевскую премию по экономике за разработку нового метода определения опционов акций.[24]
[править] Государственный долг
В начале XX века классическая теория государственного долга переживает кризис.[25]
Основоположником неоклассицизма в рамках теории государственного долга является А. Маршалл, опубликовавший в 1980 г. работу «Принципы политической экономии», в которой рассматривал применение государственного вмешательства в экономику, в том числе и при помощи государственных займов, ведущих к образованию государственного долга.[26]
[править] Корпоративные финансы
Вместе с Ф. Модильяни Мертон Миллер сформулировал базовые положения совр. теории корпоративных финансов. Модильяни и Миллер сначала (1958) обосновали независимость рыночной стоимости фирмы при совершенной конкуренции от соотношения собственного и заёмного капиталов. Затем (1963) они показали, с учётом практики асимметричного налогообложения фирм в США (выплаты кредиторам из выручки до уплаты налогов — выплаты дивидендов из прибыли, остающейся после уплаты налогов), что наивысшие курсы акций будут у фирм, полностью финансируемых за счёт заёмного капитала. На практике вывод о предпочтительности использования заёмного капитала стал основой волны корпоративных поглощений в США в 1980-х годах, когда энергичные финансовые менеджеры, эмитируя облигации, выкупали контрольные пакеты акций у основателей фирм.[27]
[править] Финансы населения
В 1998 году Сен А. (Индия) получил Нобелевскую премию по экономике за вклад в экономический анализ благосостояния населения.[28]
[править] Инвестиции
В работе «Исследования теории инвестиций» («A study in the theory of investment», 1960 год) при описании микроэкономич. основ спроса на инвестиции Ховельмо пытался совместить неоклассический подход к капиталу с позицией австр. школы.[29]
Наставником Шарпа во время подготовки докторской диссертации был Г. Марковиц, чью неоклассич. модель инвестиц. портфеля Шарп усовершенствовал в 1964, представив в ст. «Capital Asset Prices — A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk» модель Capital Asset Pricing Model (CAPM). По оценке амер. математика Б. Мандельброта, Шарп свёл «все утомительные портфельные расчёты Марковица к нескольким операциям».[30]
Эрроу в кн. «Public investment, the rate of return, and optimal fiscal policy» (совм. с М. Курцем, 1970 год) применил математич. теорию оптимальных процессов Л. С. Понтрягина к определению критериев отбора проектов для гос. инвестиций.[31]
[править] Безработица
В дек. 1967 на заседании Амер. экономич. ассоциации М. Фридмен выдвинул тезис о наличии в рыночной экономике «естественного уровня безработицы», определяемого структурными причинами и силами экономич. трения (структурной и фрикционной безработицей). Вынужденная безработица (термин, введённый Дж. М. Кейнсом) существует, согласно Фридмену, лишь в том случае, если индекс безработицы значительно превышает естественный уровень. Равновесный уровень на рынке труда («естественный уровень безработицы») в 1,5-2 раза превышает равновесную кейнсианскую норму «полной занятости». По мнению Фридмена, «естественная норма безработицы» в длительном аспекте не может быть снижена мерами гос. воздействия.[32]
Учение М. Фридмена о «естественном уровне безработицы» открыло плодотворную дискуссию о характере ожиданий в рыночной экономике. На примере модифициров. кривой Филлипса Фридмен показал неэффективность кейнсианской стабилизационной политики в долговременном аспекте. Он выдвинул концепцию адаптивных ожиданий экономич. агентов и утверждал, что гибкое приспособление участников рыночных процессов к действиям правительства рано или поздно непременно возвратит уровень безработицы к естественной норме. Единственным результатом кейнсианских стимуляторов в борьбе с «естественной безработицей» будет не её снижение, а рост инфляционных индексов. Все эти выводы были получены Фридменом практически одновременно с проф. Э. Фелпсом, хотя оба работали независимо друг от друга. Поэтому часто говорят о единой «гипотезе Фридмена — Фелпса» или «модели Фридмена — Фелпса».[33]
[править] Международная торговля
В работе «Межрегиональная и международная торговля» (1933 год) Улин предложил новый подход к анализу междунар. торговли, основанный на концепции сравнительных издержек и анализе структуры цен торгующих стран, разработал математич. модель («теорема Хекшера — Улина»).[34]
[править] Экономические циклы
Николай Кондратьев выдвинул теорию больших циклов конъюнктуры, которая вошла в мировую науку под названием «длинных волн Кондратьева».[35]
В кн. «Столетняя динамика производства и цен» («Secular movements in production and prices», 1930 год) Саймон Кузнец выявил 20-летний период чередования быстрого и медленного роста темпов технич. прогресса, населения и нац. дохода («цикл Кузнеца»).[36]
В 1939 году Лига Наций пригласила Тинбергена проверить созданные по её заказу теории экономич. цикла. По результатам этой проверки Тинберген написал работу «Статистические испытания теорий делового цикла», которая была критически принята экономич. сообществом (напр., Дж. М. Кейнс дал резко отрицательную рецензию). Однако уже в 1950-е гг. модели такого типа стали распространёнными и популярными среди экономистов.[37]
Изучая экономич. циклы в США, Митчелл проанализировал огромное количество статистич. показателей и выявил, какие из них испытывают циклич. колебания, какие начинают изменяться первыми, какие — последними. В кн. «Что происходит во время экономического цикла» он сформулировал систему, позволяющую предсказывать экономич. подъёмы и спады (эта работа используется Нац. бюро экономич. исследований США и поныне).[38]
Теория цикла Хикса («A contribution to the theory of the trade cycle», 1950 год) объединяет концепции акселератора, мультипликатора, автономных инвестиций и запаздывающих функций.[39]
[править] Экономический рост
В 1971 году Кузнец С. (США) получил Нобелевскую премию по экономике за эмпирические исследования экономического роста, что углубило понимание экономической и социальной структуры и процесса развития.[40]
В 1987 году Солоу Р. М. (США) получил Нобелевскую премию по экономике за вклад в теорию экономического роста.[41]
[править] Экономическое равновесие
На основе теории спроса Джон Хикс предложил свою интерпретацию модели общего равновесия М. Э. Л. Вальраса, считал, что равновесие будет устойчивым при слабом эффекте дохода и полной взаимозаменяемости благ.[42]
Эрроу вместе с Дж. Дебрё в труде «Existence of an equilibrium for a competitive economy» (1954 год) разработал ставшую канонической модель общего рыночного равновесия при совершенной конкуренции (получила развитие в кн. Эрроу «General competitive analysis», совм. с англ. экономистом Ф. Ханом, 1971 год).[43]
В кн. «Теория стоимости: аксиоматический анализ экономического равновесия» («The theory of value: an axiomatic analysis of economic equilibrium», 1959 год) Дж. Дебрё распространяет свои «доказательства существования» равновесия на более общие случаи, рассматривая мн. решения, при которых равновесие возможно.[44]
В 1983 году Дебрё Дж. (США) получил Нобелевскую премию по экономике за работы по теории общего экономического равновесия.[45]
В 1994 году Зельтен Р. (Германия), Нэш Дж., Харсани Дж. (США) получили Нобелевскую премию по экономике за работы по анализу равновесия в теории некооперативных игр.[46]
[править] Трансакционные издержки
В ст. «Природа фирмы» (1937) Коуз ввёл понятие трансакционных издержек как затрат и потерь, неизбежно возникающих при заключении и совершении любых сделок.[47]
[править] Государственная экономическая политика
В 1930-х годах знаменитый британский экономист Джон Кейнс выдвинул идею, согласно которой в преодолении спада и возвращении к быстрому экономическому росту большую роль может сыграть государство.[48]
[править] Направления экономической теории
[править] Институционализм
Институционализм возник в США в начале XX века.[49]
Во второй половине XX века особую популярность приобретает теория институционализма.[50]
В последней четв. XX в. большое развитие получил т. н. новый институционализм, отличающийся от старого тем, что не отвергает, а, наоборот, использует методы неоклассич. теории.[51]
[править] Научные премии
[править] Нобелевская премия по экономике
В 1968 Государственным банком Швеции по случаю своего 300-летия учреждена премия памяти А. Нобеля по экономическим наукам (присуждается с 1969 на тех же основаниях и в том же размере, что и Нобелевская премия).[52]