Редактирование Финансы в России в 1999 году (секция)
Материал из Documentation.
Перейти к:
навигация
,
поиск
== Банковская система == Банковская система в 1999 году. 1999 год явился для банковской системы России годом постепенной адаптации банков к новым условиям деятельности. Несмотря на то что наиболее острая фаза банковского кризиса к середине года была преодолена, говорить о нормализации деятельности банковской системы пока преждевременно. Одной из наиболее существенных проблем является декапитализация банковской системы. Ее совокупный капитал (без учета Сбербанка России) снизился со 102 млрд рублей на 01.08.98 до 41,2 млрд рублей на 1.03.99, или на 59,6 %. Однако с 1.03.99 по 1.10.99 совокупный капитал банков возрос на 47,7 млрд рублей (или в 2,2 раза) и составил 88,9 млрд рублей (87,2 % от предкризисного уровня). Прирост капитала был обеспечен за счет уменьшения отрицательного капитала банков, у которых была отозвана лицензия на совершение банковских операций, на 11,1 млрд рублей (количество банков с отрицательным капиталом сократилось на 17 %) и за счет роста совокупного капитала на 36,3 млрд рублей (причем капитал 887 банков увеличился за год на 61,6 млрд рублей, а сокращение капитала на 25,3 млрд рублей было зафиксировано в 484 банках). В течение первых трех кварталов 1999 года наблюдался процесс расширения масштабов банковской деятельности. В целом активы банковской системы увеличились за указанный период на 345,1 млрд рублей, или на 33 %. При этом рублевые активы увеличились на 256,7 млрд рублей, или на 55,9 %, превысив предкризисный уровень на 36,6 %. Валютные активы в долларовом эквиваленте снизились за три квартала 1999 года на 1,5 млрд долларов, или на 5,3 %, составив 73,3 % от предкризисного уровня. Позитивной тенденцией является снижение валютизации активов кредитных организаций, что связано со стабилизацией инфляционных процессов и снижением темпов девальвации национальной валюты. Так, если с 1.08.98 до 1.01.99 доля валютных активов в совокупных активах банковской системы увеличилась с 30 до 56 %, то по состоянию на 1.10.99 она снизилась до 48,5 %. Рост объема рублевых ресурсов банков в условиях ограниченности инструментов финансовых рынков способствовал снижению стоимости кредита с 45 % годовых в январе до 33 % годовых в сентябре 1999 года. Этот фактор в сочетании с оживлением отечественного производства стимулировал спрос на кредиты в национальной валюте со стороны реального сектора экономики. Сократившись с 1.08.98 по 1.01.99 на 13,1 %, с начала 1999 года по 1.10.99 рублевые кредитные вложения коммерческих банков в реальный сектор экономики выросли на 86,1 %. Рост объема указанных кредитных вложений в рублях за три квартала был обеспечен 58,6 % общего количества действующих на 1.10.99 банков, доля которых в общем кредитном портфеле банковской системы в национальной валюте на 1.10.99 составила 90,5 %. Одновременно в структуре кредитной задолженности предприятий и организаций в первые девять месяцев 1999 года снижалась доля валютных кредитов: с 71,1 % на 1.01.99 до 53,1 % на 1.10.99. Большинство банков — 91 % от общего количества действующих на 1.10.99 банков — сократили за указанный период 1999 года объем кредитов в иностранной валюте. Снижение спроса на кредиты в иностранной валюте, обслуживание которых в условиях девальвации рубля является затруднительным, способствовало улучшению качества кредитного портфеля банковской системы. В его структуре доля нестандартных ссуд снизилась с 1.01.99 по 1.10.99 с 7,2 до 5,2 %, сомнительных — с 6 до 3,6 %, безнадежных — выросла с 11,3 до 12,4 %. Соответственно доля стандартных ссуд увеличилась с 75,4 до 78,8 %. Улучшению качества кредитного портфеля банковской системы способствовало также снижение уровня просроченной задолженности по предоставленным кредитам с 11 % на 1.01.99 до 8,2 % на 1.10.99. Вместе с тем ее уровень оставался выше предкризисного уровня, составлявшего 6 % на 1.08.98. Наметилась тенденция к восстановлению межбанковского кредитного рынка. Объем вложений в МБК в валюте (в долларовом эквиваленте), снизившись с 2,5 млрд долларов на 1.08.98 до 2,2 млрд долларов на 1.01.99, за три квартала 1999 года увеличился на 6,3 %, составив на 1.10.99 92 % от предкризисного уровня; объем кредитных вложений на межбанковском рынке в рублях на указанные даты составил 18,3, 12,8 и 25 млрд рублей соответственно. Доля вложений в МБК в активах банковской системы стабилизировалась с 1.01.99 по 1.10.99 на уровне 6 %. Кризис фондового рынка обусловил снижение объема операций банков с ценными бумагами. Удельный вес ценных бумаг в совокупных активах кредитных организаций снизился с 29,9 % на 1.08.98 до 25,4 % на 1.01.99 и 21,6 % на 1.10.99. В первую очередь это обусловлено новацией ГКО-ОФЗ и снижением интереса банков к операциям с государственными ценными бумагами: доля государственных долговых обязательств в активах банковской системы (с учетом Сбербанка России) снизилась с 20,8 % на 1.08.98 до 17,2 % на 1.01.99 и 14,3 % на 1.10.99. В процессах формирования ресурсной базы кредитных организаций в первые девять месяцев 1999 года наметились положительные тенденции. Так, за период с 1.01.99 по 1.10.99 депозиты физических лиц, размещенные в банковской системе, увеличились в рублях на 27,7 %, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 10,1 %. Доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банковской системы за период с 1.01.99 по 1.10.99 снизилась незначительно: с 19,1 до 18,6 %. В общем объеме прироста средств населения, привлеченных в первые девять месяцев 1999 года банковской системой, доля Сбербанка России составила 85 % (при этом удельный вес Сбербанка России на рынке вкладов населения на 1.10.99 составил 76,5 %). В связи с оживлением промышленного производства в первые три квартала 1999 года наблюдался рост объема средств, привлеченных банками от предприятий и организаций. В целом с января по сентябрь 1999 года указанные средства в рублях увеличились на 88 % (при росте потребительских цен за этот период на 31,4 %), а в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) сократились на 4 %. В итоге доля средств на счетах предприятий и организаций в совокупных пассивах банковской системы увеличилась с 27,1 % на 1.01.99 до 29,9 % на 1.10.99 (на 1.08.98 — 18,9 %). Прирост указанных средств в первые девять месяцев 1999 года произошел у 76 % действующих на 1.10.99 банков. После резкого сокращения в конце 1998 года объема привлеченных межбанковских кредитов в течение первых трех кварталов 1999 года наметилась тенденция к росту их объема в национальной валюте. Так, кредиты, полученные от других банков в рублях, с 1.01.99 по 1.10.99 увеличились на 98 %; объем привлеченных межбанковских кредитов в инвалюте (в долларовом эквиваленте) сократился на 41 %, в основном за счет сокращения межбанковских кредитов в иностранной валюте, привлеченных от нерезидентов. Следствием улучшения состояния ресурсной базы кредитных организаций, с одной стороны, и ограниченности доходных ликвидных инструментов вложения капиталов — с другой явилось накапливание избыточной ликвидности в банковской системе (в виде роста остатков средств на корреспондентских счетах кредитных организаций). По состоянию на 1.10.99 на корсчетах кредитных организаций в Банке России было размещено 50,2 млрд рублей, что в 3,8 раза больше, чем на 1.08.98. По состоянию на 1.10.99 совокупные текущие убытки по банковской системе составили 1,5 млрд рублей. Вместе с тем этот показатель снизился в 7,7 раза по сравнению с его значением на 1.04.99. Основной причиной этого явился существенный рост с 1.04.99 по 1.10.99 (почти в 5 раз) прибыли прибыльных банков. Необходимо отметить также увеличение числа прибыльных банков с 1113 на 1.01.99 до 1185 на 1.10.99 (соответственно 75 и 86 % от общего количества действующих банков). Вместе с тем совокупные убытки банковской системы (с учетом результатов деятельности за предыдущий период) по состоянию на 1.10.99 составили 33,3 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей прибыли на 1.08.98. В течение девяти месяцев 1999 года продолжалось сокращение количества действующих кредитных организаций, в основном вследствие действий Банка России по отзыву у них лицензий. Число действующих кредитных организаций снизилось в период с января по сентябрь 1999 года включительно с 1476 до 1385, или на 6,2 %. Отличительной особенностью этого процесса стал отзыв лицензий на осуществление банковских операций у ряда крупнейших банков. В кредитных организациях, у которых к настоящему времени отозваны лицензии на совершение банковских операций, до кризиса была сосредоточена почти четверть активов банковской системы и вкладов населения (без учета Сбербанка России), пятая часть остатков средств на расчетных, текущих счетах клиентов. Действия Банка России по отзыву лицензий (в том числе у ряда крупных банков) явились основной причиной сокращения в течение первых девяти месяцев 1999 года количества проблемных кредитных организаций и снижения их доли в основных показателях банковской системы: в совокупных активах банковской системы с 45,5 до 20,1 % (на 1.08.98 — 12 %), в общем объеме размещенных в банковской системе вкладов населения — с 13,9 до 7 % (на 1.08.98 — 3,9 %), в общем объеме привлеченных межбанковских кредитов — с 78 до 48,4 % (на 1.08.98 — 15,7 %). Доля финансово устойчивых банков в общем количестве действующих кредитных организаций увеличилась с 65,4 % на 1.01.99 до 76,5 % на 1.10.99 (на 1.08.98 — 61,5 %). В условиях банковского кризиса повысилась роль Сбербанка России, что обусловлено его надежностью как банка, контролируемого государством. Так, доля Сбербанка России во вкладах населения увеличилась с 74,2 % на 1.01.99 до 76,6 % на 1.10.99. Также возросла доля Сбербанка России в общем объеме средств, привлеченных банковской системой на расчетные и текущие счета юридических лиц, с 9,3 % на 1.08.98 до 16,2 % на 1.01.99 и до 17,2 % на 1.10.99. Банковский надзор в 1999 году. Совершенствование банковского надзора в 1999 году было направлено на создание условий для проведения реструктуризации банковской системы России, восстановления ее деятельности и дальнейшего развития на принципах стабильности и надежности. Банком России было обеспечено активное участие в разработке и согласовании законодательных актов в области реструктуризации банковской системы, банкротства банков и других законодательных актов, необходимых для обеспечения успешной реструктуризации банковской системы. Одновременно был предпринят ряд мер по повышению ликвидности банковской системы и созданию благоприятных условий для рекапитализации банков. В частности, участникам (акционерам) предоставлено право производить оплату увеличения уставного капитала кредитных организаций материальными активами в виде банковского здания, разработан порядок конвертации обязательств кредитной организации в участие в ее уставном капитале и оплаты уставного капитала кредитных организаций государственными ценными бумагами (ОФЗ-ПД). Были приняты решения об особенностях регулирования деятельности кредитных организаций в период кризиса. Они включали порядок расчета экономических нормативов в абсолютной величине, ряд изменений в расчет отдельных экономических нормативов, порядок применения мер воздействия. Указанные меры позволили банкам, пострадавшим от кризиса, но сохраняющим хорошие перспективы для восстановления деятельности, принимать на себя риски, исходя из значений их капиталов по состоянию на 1.08.98 (то есть не учитывающих изменение валютного курса рубля). Кроме того, банки могли пересчитывать привлеченные и размещенные до 14.08.98 средства в иностранной валюте по курсам иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленным Банком России на 14.08.98. Срок действия особого режима регулирования был установлен до 1.07.99. Начиная с отчетности на 1.08.99 (в части лимитов открытых валютных позиций — со 2.07.99) территориальные учреждения Банка России осуществляют надзор за кредитными организациями, работавшими в особом режиме регулирования, в общеустановленном порядке, включая применение мер воздействия за нарушение обязательных нормативов и лимитов открытых валютных позиций. Вместе с тем решения о применении тех или иных мер воздействия принимаются территориальными учреждениями Банка России с учетом наличия документарного подтверждения намерения кредитных организаций предпринять необходимые меры по наращиванию собственных средств, в том числе путем увеличения уставного капитала до конца 1999 года. Новые условия деятельности и состояние собственных средств (капитала) кредитных организаций предопределили решение о снятии минимальных требований к абсолютной величине собственных средств (капитала) кредитных организаций. Принимая данное решение, Банк России ориентировался прежде всего на то, что определяющим для права функционировать в качестве банка должна быть не абсолютная величина его собственных средств, а их соответствие масштабам деятельности и принятым рискам. Была продолжена работа по формированию нормативной базы регулирования банковской деятельности, включающей в себя систему пруденциальных банковских норм на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, созданию системы транспарентной финансовой отчетности банков на основе международных стандартов бухгалтерского учета. В целях приближения условий и практики формирования резервов на возможные потери по ссудам к потребностям устойчивого функционирования кредитных организаций подготовлено Указание Банка России от 5.03.99 № 507-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам от 30.06.97 № 62а». Согласно данному указанию допускается классификация банком переоформленных ссуд с различным качеством обеспечения в более низкие группы риска в зависимости от реальной величины кредитного риска по оценке банка. В связи с необходимостью ограничения несанкционированного оттока капитала из России и совершенствования регулирования операций российских банков с кредитными организациями, находящимися в оффшорных зонах, Банк России принял ряд документов, которые, в частности, предусматривают ограничения на привлечение средств от резидентов оффшорных зон, определение порядка резервирования под операции с нерезидентами оффшорных зон. Кроме того, предусматривается ужесточение требований к резервам, создаваемым под ссудную задолженность так называемых «фирм-однодневок». В рамках совершенствования регулирования рисков, принимаемых на себя банками, подготовлено Положение Банка России № 89-П от 24 сентября 1999 года «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночных рисков». В целях минимизации воздействия валютных рисков на финансовое состояние банков Банк России уточнил требования к регулированию открытых валютных позиций (ОВП). В частности, введены самостоятельные лимиты на балансовые, внебалансовые и итоговые (чистые) ОВП, ужесточены лимиты ОВП: любая из указанных валютных позиций не может превышать 10 % от собственных средств (капитала) кредитной организации. В качестве приоритетной задачи на 1999 год Банком России рассматривается завершение работы по решению «Проблемы 2000 года». Территориальными учреждениями Банка России проведены соответствующие проверки кредитных организаций, и в случае незавершения банками работ по указанной проблеме в установленные сроки к ним применяются меры воздействия вплоть до отзыва лицензий на осуществление банковских операций. Для усиления контроля за рисками банковских групп на основе консолидации их собственных рисков и рисков дочерних и зависимых от них организаций подготовлены предложения, предусматривающие регулирование деятельности банковских холдинговых групп, а также Положение Банка России от 5 августа 1999 года № 85-П «О порядке использования отчетных данных участников группы — некредитных организаций при составлении кредитными организациями консолидированной отчетности».
Описание изменений:
Отменить
|
Справка по редактированию
(в новом окне)
Просмотры
Статья
Обсуждение
Править
История
Личные инструменты
Представиться системе
Навигация
Заглавная страница
Случайная статья
Инструменты
Ссылки сюда
Связанные правки
Загрузить файл
Спецстраницы