Редактирование: Дельта опциона

Материал из Documentation.

'''Дельта опциона''' — изменение стоимости [[опцион]]а (премии) при изменение базового актива на единицу.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> Дельта представляет собой скорость изменения цены опциона по отношению к изменению цены базового актива. С геометрической точки зрения, коэффициент дельта характеризует наклон кривой, отражающей зависимость между ценами опциона и базового актива.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> Когда опцион находится глубоко в деньгах, дельта стремиться к единице, а когда глубоко без денег — к нулю.<ref>[http://www.mirkin.ru/_docs/dissert075.pdf Торговля волатильностью на срочном рынке]</ref> == Примечания == {{примечания}} [[Категория:Греки опционов]]

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)

Шаблоны, использованные на текущей версии страницы:

• Шаблон:Примечания