Редактирование Срочный рынок «Московской биржи» (секция)

Материал из Documentation.

== Календарные спреды == Календарный Cпред — сервис Срочного рынка, который позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (продажа и покупка) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой — фьючерс с дальним сроком исполнения. Например, для КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним.<ref>[https://www.moex.com/ru/spreads/]</ref> [[Синтетический матчинг]] — формирование сделок на основании заявок, поступающих в разные стаканы (стаканы разных инструментов). Синтетический матчинг формирует сделки на основании заявок, поступающих в разные стаканы, и позволяет сводить заявки инструмента «Календарный Спред» не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречный интерес из других стаканов своих ног. Синтетический матчинг доступен для всех инструментов, по которым заведены календарные спреды.<ref>[https://www.moex.com/ru/spreads/]</ref> Преимущества синтетического матчинга календарных спредов:<ref>[https://www.moex.com/ru/spreads/]</ref> * Сведение интереса из разных стаканов. Синтетический матчинг позволяет сводить заявки инструмента «Календарный Спред» не только со встречной заявкой внутри стакана данного инструмента, но и с отдельными заявками из стаканов фьючерсов его ног. Таким образом заявка КС учитывает встречные интерес из других стаканов своих ног. * Повышение ликвидности. Целью синтетического матчинга является повышение ликвидности инструментов путем объединения нескольких стаканов. * Лучшая цена. Объединяя стаканы, синтетический матчинг позволяет находить цены такие же или лучше, чем в каждом отдельном стакане. Торговля спредами:<ref>[https://www.moex.com/ru/spreads/]</ref> * Трейдер подает заявку «Календарный спред» (поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill). * Заявка попадает в стакан спредов, который связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред. * В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой. * При сведении заявки в сделку Гарантийное обеспечение резервируется в таком же размере, как при сведении 2-х атомарных заявок в сделки по инструментам входящим в спред.

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)